"AR saisonnière non stationnaire AR partie de CSS" erreur dans R
Je suis en train d'ajustement modèle ARIMA des variations saisonnières décomposé de la série. Mais quand j'essaie de execure suivantes:
fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))
Il me donne l'erreur suivante:
Erreur dans arima(diff(série), order = c(1, 0, 0), saison = liste(ordre
= c(1, :
non-stationnaire de saison AR partie de CSS
ce qui est mal et ce qui ne l'erreur moyenne?
source d'informationauteur mihsathe
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Lors de l'utilisation de CSS (sous réserve de la somme des carrés), il est possible pour les coefficients autorégressifs non-stationnaire (c'est à dire, ils tombent en dehors de la région stationnaire du processus). Dans le cas de l'ARIMA(1,0,0)(1,0,0)s de modèle que vous êtes à côté, les deux coefficients doit être compris entre -1 et 1 pour le processus est stationnaire.
Vous pouvez forcer R pour utiliser MLE (estimation du maximum de vraisemblance) plutôt que par l'utilisation de l'argument
method="ML"
. C'est plus lent, mais donne de meilleures estimations et retourne toujours stationnaire du modèle.Si vous êtes à la différenciation de la série (vous êtes ici), il est généralement préférable de le faire par l'intermédiaire du modèle plutôt qu'explicite. Si votre modèle serait mieux estimés à l'aide de