Calculer roulement de corrélation à l'aide de rollapply

J'ai zoo objet avec 10000+ lignes.

> head(tt)
                      A             B
2007-01-04  0.005945924  0.0021167475
2007-01-05 -0.004201991 -0.0080020024
2007-01-08  0.001740897  0.0045804104
2007-01-09  0.000000000 -0.0008163931
2007-01-10 -0.004503531  0.0032615812
2007-01-11 -0.005841138  0.0043863282

J'ai essayé les variations de la ligne suivante, mais en vain.

rollapply(tt, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]))

Chaque entrée a donné la corrélation de 1, on dirait qu'il est de ramasser le 1 hors de la diagonale de la matrice de corrélation.

2013-11-25  1  1
2013-11-26  1  1
2013-11-27  1  1
2013-11-29  1  1
2013-12-02  1  1
2013-12-03  1  1

Ce que je veux vraiment, c'est -0.4649, comme suit

> cor(tt)
           A          B
A  1.0000000 -0.4649881
B -0.4649881  1.0000000

OriginalL'auteur simon | 2013-12-19