Définir une variable de session dans Application_BeginRequest

Je suis en utilisant ASP.NET MVC et j'ai besoin de définir une variable de session à Application_BeginRequest. Le problème est qu'à ce point de l'objet HttpContext.Current.Session est toujours null.

protected void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e)
{
    if (HttpContext.Current.Session != null)
    {
        //this code is never executed, current session is always null
        HttpContext.Current.Session.Add("__MySessionVariable", new object());
    }
}