Finance Quantitative/bibliothèque mathématique pour Java
Je suis actuellement de travailler sur un projet qui s'appuie sur un couple de mathématiques/statistiques/outils financiers qui j'ai l'idéal serait d'inclure dans un (peut-être plusieurs) des bibliothèques. Ce que j'aimerais avoir est la suivante:
- Mesures statistiques - modes, la variance etc.
- distributions de probabilité + échantillonnage à partir de la disposition
- modèles financiers pour, par exemple, une option de prix
Quelqu'un a une idée qui bibliothèques pourrait être utile?
OriginalL'auteur Bober02 | 2012-05-23
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Je fais un peu de numérique de travail en Java et Clojure, alors j'espère que mon point de vue peut être utile.
Pour 1. et 2. voici quelques options à explorer:
Pour 3. (modèles financiers) de ces tendent à être très sur mesure pour le problème que vous essayez de résoudre. Je doute que vous souhaitez utiliser un hors-the-shelf de solution, même si elle existait. Je vous suggère de vous développer vous-même en utilisant les outils mentionnés ci-dessus.
J'ai l'habitude de faire le travail de développement dans un Clojure REPL (dans Eclipse avec le sens Antihoraire plugin). Ensuite, vous pouvez enregistrer votre produit fini Incanter code .clj fichiers qui vous intégrez dans votre projet Java avec clojure.jar en tant que dépendance. Ensuite, vous pouvez appeler vos fonctions à l'aide des techniques habituelles d'appel Clojure code de Java. Fonctionne assez bien. Il y a même de la bonne intégration de Maven (de sorte que vous pouvez exécuter votre Clojure de la suite de tests dans le cadre d'un un seul clic de construire, etc.)
+1 très sympa. On dirait que vous êtes en train de faire beau travail.
OriginalL'auteur mikera
QuantLib a apparemment Java liaisons via GORGÉE.
OriginalL'auteur Oliver Charlesworth
La OpenGamma bibliothèques (http://www.opengamma.com) contient certainement de ces éléments. Il a une haute performance de la bibliothèque mathématique (OG-Mathématiques) et un professionnel de la finance quantitative de la bibliothèque (OG-Analytics). Les bibliothèques sont écrits en Java et open source.
La finance quantitative partie contient des taux d'intérêt, de change et de capitaux propres modèles. Il est développé par l'industrie quants de la banque et les fonds de couverture. Je ne suis pas le type de modèles financiers que vous souhaitez utiliser, il y a un large panel de modèles et de catégories d'actif et vous devriez être capable de trouver des hors-la-auto un type professionnel de la mise en œuvre.
OriginalL'auteur Marc
IdylFin pourrait être juste ce que vous êtes à la recherche pour-inspirée par la quantmod, il contient quelques ultra-rapides, numériquement stable méthodes statistiques, une API de Yahoo Finance, ainsi que certains de portefeuille et méthodes d'optimisation il est étendu activement.
Avertissement: je suis l'auteur de la bibliothèque, et les frappaient mes chaussettes si vous avez utilisé ;).
OriginalL'auteur Charles Cooper