Hausman test de type R

J'ai été en utilisant "plm" paquet de R de faire l'analyse de données de panel. L'un des test important dans ce package pour choisir entre "effets fixes" ou "effet de hasard" modèle est appelé Hausman type. Un test similaire est également disponible pour le logiciel Stata. Le point ici est que Stata nécessite fixe en effet à estimer en premier, suivi par effet de hasard. Cependant, je ne vois pas une telle restriction dans le "plm" paquet. Donc, je me demandais si "plm" package par défaut "effets fixes" d'abord et ensuite "aléatoire" effet de second. Pour votre référence, je mentionne ci-dessous les étapes de Stata et R que j'ai suivi pour l'analyse.

*

Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
    *step 1 : Estimate the FE model
    xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
    *step 2: store the estimator 
    est store fixed
    *step 3 : Estimate the RE model
    xtreg y X1 X2 X3 X4,re
   * step 4: store the estimator 
    est store random
    *step 5: run Hausman test
    hausman fixed random

#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
 fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
 re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)
  • RoyalTS semble avoir répondu à votre question. Voulez-vous vraiment utiliser le test, si? Ce n'est pas l'indicateur le plus fiable de savoir si l'utilisation de FE ou de RE (ref).
  • Merci pour le papier. Toutefois, nous avons encore robuste test de hausman (xtoverid et Wooldridge 2002) dans stata. Le papier que vous avez mentionné n'a pas parlé de ces tests. Je ne suis pas sûr au sujet de ces tests dans le domaine du plm paquet de R.
InformationsquelleAutor Metrics | 2012-10-20