La Moyenne mobile de code dans la R ~ “ma” fonction

J'ai peu de temps de la série de points de données et je voudrais effectuer une simple méthode de la Moyenne mobile sur eux. Si j'utilise la fonction "ma" du paquet "prévision", je reçois le texte suivant:

library(forecast)
x<-c(1,5,2,8,6,3,2,4,7)
ma(x,order= 4)
[1] NA    NA   4.625   5.000   4.750   4.250   3.875    NA    NA

Maintenant, quelqu'un peut-il m'expliquer quelle est la logique ici? Parce que, évidemment, cela ne suit pas la règle habituelle de 4 point MA simple processus ici.

  • Vous pouvez rollmean() dans le zoo paquet. Pourriez-vous nous montrer ce que votre résultat attendu serait?
  • Aussi considérer le fait que la valeur par défaut de la centre argument est TRUE. Avez-vous envie d'une moyenne mobile de 4 valeurs?
  • Oui je veux une moyenne mobile des 4 premières valeurs et ainsi de suite.
InformationsquelleAutor SamRoy | 2014-01-24
  1. 1

    Je me rends compte que c'est un vieux post, mais je voulais essayer de fournir quelques précisions basé sur ma compréhension de la fonction. Comme le commentaire précédent mentionné, la valeur par défaut 'centre' argument est "vrai" ce qui a pour effet de l'application d'un ordre de 2 MA à la MA spécifiée dans la fonction si l'ordre spécifié est même. Cela signifie que le "centre" est égale à "true", étant donné un ordre de 4 résultats dans un 2X4 MA. Cette fonction convertit une asymétrique MA pour un centré sur l'un des l'ordre spécifié. Centré à 4 MA est également pondéré MA d'ordre 5 avec le poids de la prise sur (1/8ème,1/4,1/4,1/4,1/8ème). Si vos données ont été dites trimestriel, ce qui assure que chaque trimestre dans l'année qui obtient un poids égal; si vous étiez actuellement au T2 précédentes et à venir T4 de valeurs de chaque être pondérée 1/8ème et donner T4 dans l'ensemble, la même contribution pondérée que les autres trimestres.

    InformationsquelleAutor Andrew Wheeler
  2. 1

    Je pense que la prévision a une plus lisse d'une certaine sorte. Que diriez -

    require(zoo)
rollmean(x,4,,align="center")
# [1] 4.00 5.25 4.75 4.75 3.75 4.00
    • Je suis en demandant de l'aide sur "ma" au lieu de "rollmean" parce que le temps de la série de la fonction de "décomposer" en R fournit la Tendance-composant à l'aide de "ma" méthode. Donc, afin de prévoir la Tendance-composant, j'ai besoin de comprendre comment "ma" fonctionne.
    InformationsquelleAutor Troy
  3. 1

    Auteur de la prévision paquet posté une réponse à https://stats.stackexchange.com/questions/83194/using-moving-average-smoothing-in-forecast-package. Set de centre=FALSE et maj résultat par ordre/2.

    x<-c(1,5,2,8,6,3,2,4,7)
.ord=4
ma(x,order=.ord, centre=FALSE)[(ceiling(.ord/2):(length(x)-floor(.ord/2))]
# [1] 4.00 5.25 4.75 4.75 3.75 4.00

    ou il suffit de déposer la na avec le centre=FALSE; puis pad avant avec .ord-1 NA de si vous voulez la longueur(x) valeur de retour

    InformationsquelleAutor Chris