Le Coefficient de Pearson et de la Covariance de calcul sous Matlab

Je veux calculer Coefficient de corrélation de Pearson dans Matlab (sans l'aide de Matlab corr fonction).

Simplement, j'ai deux vecteurs A et B (chacun d'eux est 1x100) et je suis en train de calculer le coefficient de Pearson comme ceci:

P = cov(x, y)/std(x, 1)std(y,1)

Je suis à l'aide de Matlab cov et std fonctions. Ce que je ne comprends pas est, les cov fonction me renvoie une matrice carrée comme ceci:

corrAB =
    0.8000    0.2000
    0.2000    4.8000

Mais je m'attends à un numéro unique comme la covariance donc, je peux venir avec un seul P (coefficient de pearson). Quel est le point que je suis absent?

Voulez-vous dire P = cov(x,y)/sqrt(var(x)*var(y));? La diagonale doit être de 1. Le hors diagonale est ce que vous voulez.
vous avez raison, j'ai mis à jour la question. Est la "hors de la diagonale" dans l'exemple ci-dessus sont 0.2000 et 0.2000? Dois-je donc faire un autre calcul avec eux ou tout simplement aller avec 0,2?
Tu t'en es exemple, 0,2 est hors de la diagonale. Cependant, l'0,8 et 4.8 devrait à la fois être 1. Si quelque chose est incorrect avec votre calc. Il suffit de ne corr(x,y) pour vérifier. Lire l'aider à comprendre pourquoi il retourne une matrice. C'était inattendu pour moi la première fois également.
Mes tableaux sont comme suit: x =[4 5 5 3 5], y = [4 4 0 0 0]. Peut-être à cause de cela, il y a des valeurs comme 4.8. Je vais lire les docs, merci.
les diagonales n'a pas besoin d'être 1. La sera 1 que si les variances des deux échantillons sont exactement les mêmes.

OriginalL'auteur Ramala | 2011-04-13

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Je pense que vous êtes juste confondu avec la covariance et de la matrice de covariance, et la notation mathématique et MATLAB la fonction d'entrées ne sont similaires. En mathématiques, cov(x,y) signifie la la covariance des deux variables x et y. Dans MATLAB, cov(x,y) calcule la matrice de covariance de x et y. Ici cov est une fonction et x et y sont les entrées.

Juste pour le rendre plus clair, permettez-moi de désigner la covariance par C. MATLAB cov(x,y) renvoie une matrice de la forme
```
C_xx    C_xy
C_yx    C_yy
```
Comme RichC souligné, vous avez besoin de la hors-diagonales, C_xy (notez que C_xy=C_yx pour les variables réelles x et y). Un script MATLAB qui vous donne le coefficient de Pearson pour les deux variables x et y, est:
```
C=cov(x,y);
p=C(2)/(std(x)*std(y));
```
OriginalL'auteur abcd
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De la documentation:

cov(X,Y), où X et Y sont des matrices
avec le même nombre d'éléments, est
l'équivalent de cov([X(:) Y(:)]).

utilisation:
```
C = cov(X,Y);
coeff = C(1,2) / sqrt(C(1,1) * C(2,2))
```
Est le "coeff" variable coefficient de Pearson? ou vous fait covariance? Parce que dans le coefficient de la formule, j'ai besoin de diviser la covariance par standart écarts de X et Y.
Désolé, destiné à ajouter une racine carrée au dénominateur. modifier.

OriginalL'auteur

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