Les Pandas de Rééchantillonnage d'erreur: Uniquement valable avec DatetimeIndex ou PeriodIndex

Lors de l'utilisation de panda resample fonction sur un DataFrame afin de convertir les données de tiques à OHLCV, un rééchantillonnage erreur s'est produite.

Comment devrions-nous résoudre l'erreur?

data = pd.read_csv('tickdata.csv', header=None, names=['Timestamp','Price','Volume']).set_index('Timestamp')
data.head()

Les Pandas de Rééchantillonnage d'erreur: Uniquement valable avec DatetimeIndex ou PeriodIndex

# Resample data into 30min bins
ticks = data.ix[:, ['Price', 'Volume']]
bars = ticks.Price.resample('30min', how='ohlc')
volumes = ticks.Volume.resample('30min', how='sum')

Cela donne l'erreur:

TypeError: Only valid with DatetimeIndex or PeriodIndex

OriginalL'auteur Nyxynyx | 2015-06-16

  1. 36

    Convertir l'entier horodateurs dans l'index à un DatetimeIndex:

    data.index = pd.to_datetime(data.index, unit='s')

    Cette interprète les nombres entiers comme de secondes depuis l'Epoch.

    Par exemple, étant donné

    data = pd.DataFrame(
    {'Timestamp':[1313331280, 1313334917, 1313334917, 1313340309, 1313340309], 
     'Price': [10.4]*3 + [10.5]*2, 'Volume': [0.779, 0.101, 0.316, 0.150, 1.8]})
data = data.set_index(['Timestamp'])
#             Price  Volume
# Timestamp                
# 1313331280   10.4   0.779
# 1313334917   10.4   0.101
# 1313334917   10.4   0.316
# 1313340309   10.5   0.150
# 1313340309   10.5   1.800

data.index = pd.to_datetime(data.index, unit='s')

    rendements

                         Price  Volume
2011-08-14 14:14:40   10.4   0.779
2011-08-14 15:15:17   10.4   0.101
2011-08-14 15:15:17   10.4   0.316
2011-08-14 16:45:09   10.5   0.150
2011-08-14 16:45:09   10.5   1.800

    Puis

    ticks = data.ix[:, ['Price', 'Volume']]
bars = ticks.Price.resample('30min').ohlc()
volumes = ticks.Volume.resample('30min').sum()

    peut être calculée:

    In [368]: bars
Out[368]: 
                     open  high   low  close
2011-08-14 14:00:00  10.4  10.4  10.4   10.4
2011-08-14 14:30:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2011-08-14 15:00:00  10.4  10.4  10.4   10.4
2011-08-14 15:30:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2011-08-14 16:00:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2011-08-14 16:30:00  10.5  10.5  10.5   10.5

In [369]: volumes
Out[369]: 
2011-08-14 14:00:00    0.779
2011-08-14 14:30:00      NaN
2011-08-14 15:00:00    0.417
2011-08-14 15:30:00      NaN
2011-08-14 16:00:00      NaN
2011-08-14 16:30:00    1.950
Freq: 30T, Name: Volume, dtype: float64
    comment dans .resample() est obsolète. La nouvelle syntaxe est .resample(...).sum()
    Merci pour la correction.

    OriginalL'auteur