Tag: mcmc
Chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC) sont une classe d’algorithmes d’échantillonnage à partir d’une distribution de probabilité basé sur la construction d’une chaîne de Markov qui a la distribution désirée comme son équilibre la distribution. L’état de la chaîne après un certain nombre d’étapes est ensuite utilisé comme un échantillon de la distribution désirée