Trouver Optimale Lambda pour de Box-Cox Transformer en R

Je suis en train de transformer les données dans un vecteur de R.

Ce n'est pas pour la régression linéaire donc je n'ai pas un prédicteur et la réponse de la relation. Je suis simplement à l'aide d'un modèle qui permettra d'améliorer la précision en normalisant mes données. (donc je ne peux pas utiliser le boxcox fonction puisqu'il ne fonctionne qu'avec les modèles linéaires).

les données que je suis en train de transformer, c'est:

vect
 [1]  99.64  49.71 246.84  96.17  16.67 352.00 421.25  81.77 105.00  37.85

J'ai regardé ce post.

Il n'était pas clair sur ce qui est fait et comment l'optimiser fonction est utilisée, mais j'ai réussi à modifier la fonction pour créer une fonction que je voudrais minimiser.

xskew <- function(data,par) {
abs(skewness((data^par-1)/par)) }

Je voudrais d'entrée une séquence de valeurs de lambda (peut-être entre 0,5 et 1 avec des sauts de 0,01) et de trouver lequel de ces valeurs minimise xskew pour mon dataset.

J'ai essayé de le faire avec la fonction optim mais avec pas de chance, donc je ne pense pas que cela pourrait être la bonne fonction pour moi.
Comment dois-je effectuer ce calcul?

edit: je voudrais quelque chose le long des lignes de:

 x <- seq(0.51,0.99,by=0.01)
 which(xskew(vect,x) < 0.05)

Alors peut-être que je trouverais une valeur inférieure à un certain seuil. Ce code évidemment produit une erreur.

OriginalL'auteur Michal | 2014-10-28

  1. 13

    Noter que y~1 compte comme un modèle linéaire dans R, de sorte que vous pouvez utiliser le boxcox fonction de MASSE:

    tmp <- exp(rnorm(10))
out <- boxcox(lm(tmp~1))
range(out$x[out$y > max(out$y)-qchisq(0.95,1)/2])

    Je pense que la partie la plus importante de cette fonction n'est pas qu'il trouve un "meilleur" lambda, mais qu'il trouve l'intervalle de confiance pour lambda, alors vous encourage à penser à ce que les différentes transformations de la moyenne et de la combiner avec la science derrière les données. Si le "meilleur" lambda pour vos données est de 0,41, mais l'intervalle contient entre 0,5 et il y a un raisonnement scientifique pourquoi une racine carrée de transformation ne fait sens, alors pourquoi utiliser 0.41 au lieu de 0,5?

    Comment puis-je obtenir les valeurs numériques des limites de l'intervalle de confiance?
    ils sont construits à l'aide de l'idée d'un test du rapport de vraisemblance. Essentiellement, les limites sont les range des valeurs de x correspondant à l'axe des valeurs qui sont à l'intérieur de chisq(0.95,1)/2 du maximum. Voir l'édition ci-dessus.

    OriginalL'auteur Greg Snow

  2. 11

    Pour l'application de la boîte de cox transformation de vecteur, de l'utilisation des prévisions paquet dans r:

    library(forecast)
# to find optimal lambda
lambda = BoxCox.lambda( vector )
# now to transform vector
trans.vector = BoxCox( vector, lambda)
    Salut, connaissez-vous le manuel de la formule de BoxCox.lambda dans R? Je voudrais obtenir lambda par le calcul manuel. Merci

    OriginalL'auteur TheMI